首页
关于
论坛
投稿
搜索
历史模拟
2022-05-17
1 / 1
统计应用
我国黄金期货市场的VaR风险度量——基于历史模拟法
邓一硕
/
2010-04-14
VaR(Value at Risk)是上世纪90年代由JP·Morgan公司在风险矩阵中提出的一种新型风险管理工具,VaR定义简单,计算简便具有很高的实用价值。因此,VaR自诞生以来就在金融领域得到了广泛的应用,且目前在全世界已发展成为金融市场风险测量的主流方法。 […] VaR全称为Value at Risk,统译为“在险价值”。其是指:在市场正常波动情况下,在指定的概率水平(置信……