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黄金期货
2022-05-17
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统计应用
我国黄金期货市场的 VaR 风险度量——基于历史模拟法
邓一硕
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2010-04-14
VaR(Value at Risk) 是上世纪 90 年代由 JP·Morgan 公司在风险矩阵中提出的一种新型风险管理工具,VaR 定义简单,计算简便具有很高的实用价值。因此,VaR 自诞生以来就在金融领域得到了广泛的应用,且目前在全世界已发展成为金融市场风险测量的主流方法。 […] VaR 全称为 Value at Risk, 统译为 “在险价值”。其是指:在市场正常波动情况下,在指定的概率水平(置信……